黃金快上2500了，我用COMEX持倉捕捉了這波行情
因為美聯儲主席鮑威爾暗示9月降息幾乎是板上釘釘，本來就徐徐上漲的黃金又開啟了一波暴漲行情，並且刷新了歷史高位。
一個很重要的資訊是，COMEX黃金期貨一分鐘成交1.6億美元，大約一分鐘成交了648手。暫態成交量放大帶動行情上漲，也可見市場的看多情緒。
這個資訊，我也是第一時間捕捉到了，甚至還發現了更多的信號。
通過EBC交易平臺提供的即時COMEX黃金期貨實盤資料，你會發現9:45光在2481.4美元這個價位就出現了212手多單，是極為強勁的買盤。這個趨勢直到10:15分最大的一筆訂單出現在空方，且只有86手，買盤開始明顯萎縮，才預示行情上漲失速，並出現獲利回吐。
這段行情，我基本是完整捕捉到了。除了市場的預期外，昨天黃金在上漲前已經走出了看跌楔形，如果這個位置做突破走勢，說明黃金強勢，大概率會觸及延拓結構的23.6%、38.2%和50%分位的。而行情也很好的印證這一點。
唯一不確定的是，在鮑威爾沒講話之前，黃金有沒有可能突破這個價位。所以EBC的COMEX黃金持倉資料就發揮了很大的作用，如果在突破價位附近出現大量買盤，發生突破的可能性就很大。
一、COMEX即時持倉到底是什麼？
很多人知道COMEX，也知道黃金持倉資料，但是提到COMEX即時持倉資料可能就不知道是什麼了，這是因為我們很難接觸或者獲取這個資料。
我們平時接觸最多的COMEX資料就是CFTC持倉資料，就是美國的商品期貨委員會公佈的那個資料，這個資料主要是每週二要求各大對沖基金提交自己的持倉，然後統計後周五公佈。
這個資料反映了機構的持倉情況，但是問題是太滯後了，尤其是高頻交易發展的當下。當你通過CFTC的資料瞭解了機構的意圖後，那已經是3天前的事情了，可能連趨勢的尾巴都夠不著。
至於持倉資料，我們接觸最多的是黃金ETF，這個資料是實物持倉資料，從實物傳導到價格上通常也是存在時滯的，只能看長期趨勢。所以即時的COMEX持倉資料自然就是更好的選擇。
那如何獲取即時COMEX資料呢？只能通過交易所。
再厲害的投行機構，都得在交易所交易，他們留下的痕跡就是即時持倉資料。所以，只要接入交易所，就可以獲取即時資料，其中COMEX黃金期貨的資料必須要接入芝加哥商品交易所，也就是CME。
所以，EBC交易平臺正是接入CME，才能獲取即時COMEX資料來源。當然，並不是所有平臺都有資格接入，因為CME作為全球最大的交易所集團，只有頂級監管資質才能獲得接入授權。像EBC同時擁有英國FCA、澳洲ASIC和開曼CIMA三大頂級監管牌照，所以才有接入的資格。
二、Tick級別資料和全面市場痕跡
EBC交易平臺的COMEX持倉資料，和以往持倉資料一個很大的不同在於訂單資訊的刷新頻率。
這個涉及到交易報價的一個機制。
通過情況下，包括我們在MT4看到的報價，都是快照資料，一般1秒鐘刷新1-2次。這意味著如果有人能在500ms內完成買進賣出，市場就無法察覺這些變化。
而COMEX資料，是真正的Tick級別資料，一般十幾毫秒甚至幾毫秒就刷新一次，可以捕捉市場上任何一筆交易，所以資料更加全面完整，説明我們更好的識別市場動量。
當然，這也不是沒有缺點，就是資料量太大了。相比于普通的快照資料，COMEX即時持倉資料量一天要大幾十倍，而且要考慮資料回測等功能，這些資料還得持續保留，這就對接入資料的平臺方有很高的硬體要求。
從這一點，也能說明EBC這個交易平臺在硬體生態上也是非常過硬的。
而EBC也給COMEX黃金持倉資料添加了更多實用性的功能，比如POC，關鍵控制價位，也就是我前面提到的大單。
當POC出現在頂部或者底部，說明大單無法推動價格運動，是一個明顯的衰竭信號，通常見頂或者見底。比如下面這個位置，K線實體很短，POC又出現在上影線頂部位置，明顯的看跌信號。
這些功能在識別市場行為方面，都能從量價關係的角度，給出以往指標無法給出的信號，大大提高了我交易的精度。
總體來說，隨著黃金逼近2500美元關口，近期避險因素和美聯儲的降息預期，都給了黃金更多的交易機會。當價格不斷創新高，缺乏明確參考信號時，通過EBC交易平臺提供的COMEX持倉資料來觀察市場的情緒，將是更有效的交易方式。
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